50ETF期权为什么会有时间价值？
2019-10-25 10:43:46
编辑：yxd
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导读时间价值，顾名思义就是由时间产生的价值，这是影响权利金的重要因素之一，在实际操作中，我们不能光光只看期权的内含价值，还要注意其时间价值的影响。
众所周知，期权权利金由内含价值与时间价值构成，在大多数时间中，内含价值对期权的影响往往要大一些，但是我们也不能忽视时间价值对期权价格的影响，接下来就让小编为大家梳理一下期权的时间价值。
首先我们要明白期权为什么会有时间价值。我们知道，期权是对某一物品未来的买卖权，买卖期权时是否盈利的关键在于该物品未来的价格。以认购期权为例，其盈利的关键在于市价要大于行权价，在一定时时间内，市价高于行权价的机会是有限的，但如果离到期时间足够久的话，机会就会增多，因此，离到期时间越久的合约价格就越贵，同时时间价值也就越高。本质上，时间价值就是盈利的机会，只有时间够长盈利机会才更多，所以期权才会有时间价值。
一般而言，在执行价格一样、合约方向一致的情况下，受时间价值的影响，到期日越远的合约权利金就越贵。
时间价值与期权的一系列指标也是相关的。
隐含波动率：在其他条件一样的情况下，到期时间越久的合约隐含波动率就越高，这意味着盈利空间比较大。
DELTA值:在其他条件一样的情况下,到期时间越久的合约DEITA值就越高。
杠杆率:在其他条件一样的情况下,到期时间越久的合约杠杆率就越高。
以上都是比较常见的指标，其他的指标，例如gamma、vega、theta、rho等指标也与时间价值呈现一定的关系。
以上就是小编关于期权时间价值的分享，如果大家想继续了解有关期权的知识，可以关注本站期权栏目。
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